:en:value at risk ne demek?

Value at Risk (VaR), finansal bir ürünün ya da portföyün belirli bir zaman aralığı içinde kaybedebileceği maksimum değerdir. VaR, risk yönetimi için kullanılan bir ölçüttür ve belirli bir güven seviyesi ile ifade edilir. VaR hesaplanırken, geçmiş veriler, volatilite ve piyasa koşulları gibi faktörler dikkate alınır.

VaR, finansal kurumlar ve yatırımcılar tarafından kullanılan yaygın bir risk yönetimi aracıdır. VaR, özellikle düzenleyici otoriteler tarafından finansal kurumların finansal risklerini ölçmek için kullanılır. Ayrıca, yatırımcılar tarafından portföylerinin potansiyel kayıplarını değerlendirmek için de kullanılabilir.

VaR hesaplaması, bir finansal aracın ya da portföyün değeri ile belirli bir güven aralığı ve zamana dayalı volatilite arasındaki ilişkiye dayanır. VaR hesaplama yöntemleri arasında tarihsel VaR, Monte Carlo simülasyonu ve parametrik VaR bulunur.